Wer selbst Handelssysteme entwickelt weiß sicher genau, wie zeitaufwendig und zum Teil frustrierend es sein kann, den langen Weg von einer Idee bis zum fertigen Setup im positiven Fall oder dem Verwurf der Idee im negativen Fall zu gehen. Eines der Hauptprobleme ist es aus meiner Sicht, die Setups für den Markteintritt so zu gestalten, dass sie auch in Backtests mit langen Kurshistorien und sehr vielen verschiedenen Marktszenarien bestehen können.Ergänzend zu den eigentlichen Handelsregeln werden deshalb einige Filterregeln eingefügt, die den Markteintritt in bestimmten Situationen unterbinden, um die Fehlerrate und den DrawDown zu reduzieren.  

Die folgenden vier Indikatoren helfen diese Filterregeln zu formulieren und biete dabei vor allen eine gute visuelle Unterstützung. Bei der Entwicklung dieser Indikatoren stand die flexible Konfiguration im Vordergrund, die beliebige Zeitebenen abdeckt und dabei trotzdem wenig Rechenlast verursacht.Für alle vier Indikatoren gelten die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten. Erwähnt werden sollte noch, dass zur Reduzierung der Rechenlast bei der Berechnung von Indikatoren wann immer es möglich ist, auf exponentielle Glättungsverfahren zurückgegriffen wird. Zwei Beispiele sind Trend- und Volatilitätsfilter. In beiden Fällen wird an Stelle der arithmetischen Durchschnittsberechnung eine exponentielle Berechnungen durchgeführt, die mit zwei Operationen, unabhängig von der Berechnungsperiode, an Stelle von n-Operationen bei einer Berechnungsperiode n auskommen.   

Wahl der Zeitebene

An erster Stelle der Benutzereingaben steht eine Auswahlliste zur Wahl der Zeitebene. Damit kann gesteuert werden, mit welchen Kursdaten die Indikatoren berechnet werden sollen, ganz unabhängig von der Konfiguration des Basischarts. Sie können aus Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen auswählen. Damit können die Indikatoren also mit Kursdaten der genannten zeitlichen Auflösung berechnet werden. Ein gleitender Durchschnitt basierend auf Tagesschlusskursen, der in einem beliebigen Intraday Chart dargestellt werden soll, lässt sich so ganz leicht realisieren.

Wahl der Zeiteinheiten je Berechnungsperiode

Mit der nächsten Option, der Auswahl einer Anzahl von Zeit- oder Kalendereinheiten wird es noch interessanter. Für die ausgewählte Zeitebene, zum Beispiel  Stunden können Sie hier eine Anzahl einstellen, die zu jeweils einer Periode kumuliert werden sollen. Damit lassen sich Perioden von 4 Stunden oder 23 Minuten oder 3 Tagen realisieren. Sicher wissen Sie, dass es die gleichen Möglichkeiten zur Konfiguration der Tradesignal Charts im Menü Periode bereits gibt. Der Unterschied ist, dass die hier definierten Perioden als Berechnungsbasis für die vier Indikatoren, im Hintergrund eingelesen werden und völlig unabhängig von der Konfiguration der Basischarts sind. Außerdem geht die Einstellung über die beiden Eingabefelder wesentlich schneller von der Hand, als über den genannten Dialog im Menü Periode.

Worum geht es genau?

Was leistet der Indikator?

Die letzten beiden Indikatoren sind Produkt des "Leidens" eines Entwicklers, der gerne mal 10, 12 oder 16 Jahre Intraday Daten verwendet um ein Handelssystem zu testen. Die auflaufenden Wartezeiten summieren sich zu Stunden und das ständige Werten von 30, 60 oder mehr Sekunden für einen Chartdurchlauf zehrt besonders stark an den Nerven.

Das gesamte Testequipment an Indikatoren, Handelssystem-Modulen, Analysetools usw. wurde immer und immer wieder überarbeitet, um noch ein paar Sekunden und noch ein paar Sekunden Rechenzeit zu sparen.

Eine der wichtigsten Fragen dabei war immer, wie viel Rechenlast verursacht die Verwendung lokalen und globalen Variablen und Arrays. Die beiden Indikatoren helfen nun, genau diese Fragen zu beantworten. Eine unscheinbare Zeile im Ausgabefenster von Tradesignal enthält die Zeit in Minuten, Sekunden und hundertstel Sekunden, die für einen Durchlauf eines Indikators benötigt wird.

Der Performance Test

Bis auf den Unterschied, dass der Indikator ...Einzeln immer nur eine Variable oder ein Array Element liest und der Indikator ...Multi zehn Variablen oder zehn Array Elemente sind die Funktionen identisch.

Für jede Periode des Charts wird eine Schleife mit einer einstellbaren Anzahl von Durchläufen verarbeitet. In jedem Durchlauf kann Geschrieben, Gelesen oder Geschrieben und Gelesen werden. Das Ziel der Operationen kann aus Lokale Variable, Global Variable, Lokales Array oder Globales Array gewählt werden.

Nachdem Einfügen in einen Chart, bewirkt die Standard Einstellung, dass für jede Periode des Charts 1000 Durchläufe mit jeweils einer Leseoperation durchgeführt werden. Dabei wird einfach der Inhalt der Testvariable in eine zweite übertragen. Beim Schreiben wird der aktuelle Kurs in die Variable oder das Array Element geschrieben.

Ich bitte um Verständnis, dass ich hier keine detaillierten Auswertungen vorlege, da die verfügbare Zeit irgendwann zu Ende geht. Aber soviel zeigen meine eigenen Tests. Die Arrays in Equilla sind zwar praktisch bei der Verwaltung von größeren Datenmengen oder als Ersatz für große Mengen einzelner Variablen, aber Sie fressen überproportional viel Berechnungszeit, ja sind sogar echte Performance Bremsen.